Опционный баланс EURUSD на 25.01.2016



Объем пут опционов на ближайшие даты экспираций больше, чем объем колл опционов. Возможно снижение евро на следующей неделе к 1,07.
  • +5
  • Просмотров: 3672
  • 24 января 2016, 17:35
  • Optitrade
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Опционный баланс EURUSD на 18.01.2016
16 января 2016

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (19)

+
+1
Объем пут опционов на ближайшие даты экспираций больше, чем объем колл опционов.

Вопрос в общем-то не нов, пару лет ему как минимум. Возможно ли из отчётов детально узнать чьи путы и чьи коллы, кроме как общее соотношение? Если нет, то:
Возможно снижение евро на следующей неделе к 1,07

из ряда 50 на 50.

Чисто моё мнение, не имеющее целью кого-либо задеть.
avatar

  20  Anatoly74 Сообщений: 3710 - Анатолий

  • 24 января 2016, 19:27
+
0
Пришел к выводу, что опционы только покупают: участники рынка у клиринговой компании или наоборот. Кто-то из них несет издержки по обслуживанию опционов и старается их минимизировать.
В краткосрочном периоде 1-2 дня опционы только покупают. Это видно из таблицы опционного баланса за 21 января — резкий рост объема по путам с датой экспирации 22 января

И снижение евро к 1,0780
avatar

  4  Optitrade Автор Сообщений: 36

  • 24 января 2016, 20:22
  • ↑
+
0
участники рынка у клиринговой компании или наоборот

Не это ли основной вопрос?

Думаю, что клиринговая компания останется недолго таковой, если у неё не хватит «мозгов»/финансов обыграть клиентов. Пусть даже не за 1раунд/день/неделю, а по совокупности.

Именно исходя из этого я и предполагаю периодическую работоспособность предположения, что можно подвердить/опровергнуть только наблюдениями.
avatar

  20  Anatoly74 Сообщений: 3710 - Анатолий

  • 24 января 2016, 20:34
  • ↑
+
0
Это второстепенный вопрос. Главное — понять кто покупает опционы для хэджа, а кто в спекулятивных целях. Для первых колл опционы означают снижение евро, для вторых — повышение.
avatar

  4  Optitrade Автор Сообщений: 36

  • 24 января 2016, 21:09
  • ↑
+
0
Вот это верно, тут согласен. Только в ДБ вы не увидите этого. Как есть и ещё масса опционных стратегий для которых не важно ни снижение ни повышение…
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 24 января 2016, 21:25
  • ↑
+
0
Смотря как смотреть… там все есть! И хэджей видно и спекулянтов.
avatar

  4  Optitrade Автор Сообщений: 36

  • 24 января 2016, 21:33
  • ↑
+
0
вот это уже интересно. Если можно более конкретно с примерами по текущей ситуации. Очень интересует Ваше видение.
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 25 января 2016, 09:17
  • ↑
+
+1
Весьма поверхностные знания о торговле опционами. Почитайте хоть что нибудь.
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 24 января 2016, 20:36
+
0
Знаний достачно, из литературы советую для начала почитать Чекулаева, сразу все встанет на свои места :) 
avatar

  4  Optitrade Автор Сообщений: 36

  • 24 января 2016, 20:52
  • ↑
+
0
Если знаний достаточно тогда должны знать кто у кого покупает. Надо применять знания на практике. Преобладание Пут вовсе не означает движения вниз.
Редактирован: 24 января 2016, 21:03
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 24 января 2016, 21:01
  • ↑
+
0
Смотрите внимательнее мой пост, там есть все данные.
avatar

  4  Optitrade Автор Сообщений: 36

  • 24 января 2016, 21:11
  • ↑
+
0
Мы обсуждали логику ваших расчётов и я, вроде понял их. Потому считаю ваш подход, соответственно и таблицу, не корректными. Как и ваше утверждение о том что преобладание Пут говорит о снижении.
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 24 января 2016, 21:23
  • ↑
+
0
Ваше право!
avatar

  4  Optitrade Автор Сообщений: 36

  • 24 января 2016, 21:30
  • ↑
+
0
Что Вы думаете по поводу увеличения ОИ на Пут 1080 за вчера 26 января?
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 27 января 2016, 08:43
+
+1
Возможно кто-то видит евро на следующей неделе ниже 1,0757
avatar

  4  Optitrade Автор Сообщений: 36

  • 27 января 2016, 16:49
  • ↑
+
+1
Вы написали что в ДБ видно где спекулянты где хеджеры. Не могли бы поделиться методом определения тех и других. Хорошо бы на примерах из последних ДБ. Спасибо
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 28 января 2016, 08:33
+
0
Хэджеров смотрю в ценовом диапазоне 1,1448 — 1,0659.
В этом диапазоне объемы колл и пут опционов взаимодействуют друг с другом. Максимальный объем колл или пут опционов на краях диапазона указывает на преобладание силы медведей или быков.
Спекулянтов ищу на ближайшем к дате экспирации опционном контракте. На этой неделе таким контрактом был недельный с датой экспирации 29.01.2016. На 28.01.2016 значительно вырос объем по колл опционам до 6838 и евро вырос до 1,0965.

avatar

  4  Optitrade Автор Сообщений: 36

  • 30 января 2016, 09:03
  • ↑
+
0
Вы указываете диапазон цен мы же говорим про опционы. Даже переложив указанные цены на страйки опционов получается довольно большой диапазон для хеджеров. И в нём нет места для спекулянтов?
А ближайший к экспирации контракт всегда будет недельный, кроме тех недель когда пятница совпадает с экспирацией месячного опиона.Далее 6838 это общий объём на недельных коллах. И По вашему евро поэтому пошло в рост? Тогда, следуя вашей логике, объём экперировавших коллов должен быть больше путов? Но это не так опционов пут гораздо больше эксперировалось.
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 30 января 2016, 11:09
  • ↑
+
0
Что Вы думаете по поводу увеличения ОИ на Пут 1080 за вчера 26 января?

Возможно кто-то видит евро на следующей неделе ниже 1,0757

Улыбнули, плюсанул.
avatar

  20  Anatoly74 Сообщений: 3710 - Анатолий

  • 29 января 2016, 19:36

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий